怎么筛选出优秀的交易员建立一个被动的投资组合


通过投资组合,配置不同的投资标的可以让资产整体上风险较小而回报比较丰厚。例如指数基金就是选取市场上优质的股票,这样就能降低风险,获得相对丰厚的回报。按照这种思维方式也可以建立交易员的组合,拿出专门的账户,适当的资金,选取市场上优质的交易员,跟随他们的仓位,被动执行。

1、有标准

怎么选择,选择谁要有一个明确的标准。这个标准要根据自己的偏好,权衡风险和收益制定。以下是我的选取标准。

1)胜率80%到90%。虽然理论上说胜率不是非常重要,只要做好盈亏比,亏的时候少亏,赚的时候多赚就行了,但是为了追求确定性,我选择高胜率的交易员。我也发现了一些100%胜率的,但这往往是在一个时间内达成的,长期来看要保持这种胜率是比较难的,所以我并不选择100%的。

2)3周内最大回撤3%以内。回撤小说明稳定性比较强,回撤大就会大起大落。

3)累计收益率要大,但也不是绝对要求的大,而是在一定时间内收益要合理,例如在一年内收益率没有达到200%,那么不符合我的要求。最好还是要跑赢市场,否则还不如静静持有。

4)资金利用效率高,用投入收益率来评估,用巨大的资金获得小收益,不值得仿效。这里的投入讲的是流水的概念,例如第1次投入10美元,第2次还是投入10美元,那么两次的投入是20美元, 收益也是要算累积的纯利润,累计的利润与累计的流水性的投入的比值就是这个收益率的算法。

5)交易频率不能太大。3周内交易次数50左右,次数太多,说明频繁交易,平均每天不超过2.38次。

6)久经考验,一时优秀不足取。我跟踪过短期收益率高、胜率高的,但是在后面的行情中并没有持续,并且再聪明的人也会犯愚蠢的错误,因此自己的仓位一定要合理。我更倾向选择开通实盘时间长的交易员。

2、有考察

3个步骤根据具体的考察标准进行考察,在整个过程中不断淘汰,最后只留下精华。

1)数据考察。数据考察就是通过以上6个具体的标准进行考察,留下符合要求的。

2)小仓位考察。通过自己的小仓位进行跟踪,看是否和自己的预期相符合。

3)加大仓位考察。如果通过小仓位跟踪表现还不错,那就可以加大仓位,这个过程中你会发现有些还是有不适合的,因为小仓位和大仓位你的持仓状态是不一样的,如果相应的交易员持仓方式太过激进,那么就应该剔除出自己的组合。

3、一些经验

通过这种被动的仓位跟踪,很容易就获得较大的收益率,但是不要过于高兴,其中也是有风险的,稍有不慎就会造成损失。

1)根据组合中的交易员的具体情况来调整权重,如果持仓过程中出现仓位较大而浮亏又比较严重,那么应该降低这个交易员的权重,造成较大损失的应该移出跟踪组合。

2)跟踪具体交易员的持仓方向,具体的行为,他做什么你就做什么,无脑执行。

3)仓位管理也是重要的,始终要留有余地,因为可能出现意外的状况,某一天如果行情突然逆转,而你所有的资金都在持仓,那么很可能造成全部亏损。

4)用专门的账户,专门的资金,主动和被动帐户要分开。在被动账户里面有主观操作的话,那么很容易就打乱节奏,影响效果,甚至可能造成大的资金亏损。

5)持仓的资金额度要让你感到舒服,要有30%以上的备用金。怎么界定这个舒服呢?就是你所有持有仓位就是全部亏损了,你依然还要有资金,依然不影响你后续的继续战斗。

6)不要迷信,再牛的人都有可能犯愚蠢的错误,这与无脑执行要有相应的平衡。有一次我遇上了巨大的浮亏,我跟踪的单子明显是与市场方向相反的,到底要不要平仓呢?继续跟随,有可能造成亏损,不跟随万一对方判断的是正确的呢?因为之前数据是非常不错的。我选择了继续跟随,但最后还是亏损了。

7)增加新的交易员进入组合,一开始风险是比较大的,有可能造成大的回撤。放大某个具体交易员的权重,加大仓位也是风险点,仓位较大的情况下,其风格的某些特点就会展现出来。例如2月13日我增加了某个几个交易员的权重导致一度整体浮亏10%以上,单笔浮亏25%以上,其中还有浮亏33%的,根据这种具体表现,这些我又降低了权重,减少仓位,而如果造成大的亏损,则考虑永久移出组合。

如果你有什么想看到内容,欢迎评论提出,我将根据具体情况写作。

风险提示

1)清心寡欲,保持轻仓,风险控制第一。凡是无法克制欲望的,必然亏损。

2) 合约对大多数人来说就是给市场送钱的。持有优质现货是盈利的方法。

3)现货都无法盈利的,不要期望合约能盈利。

4)赚钱难以速成,慢就是快,少就是多,持久作战。无论是现货,还是合约都是如此。

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我是不舍昼夜(这不重要),专注于投资理财, 个人发展,关注我,持续与你分享我的体验和思考。

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编译者/作者:区块链不舍昼夜

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